Sistema de troca de troca

Swap Trading System Oi, todos os Id gostam de compartilhar com você esta interessante estratégia de longo prazo que encontrei em outro fórum sobre comércio de trocas. É realmente simples, uma vez que não exige qualquer conhecimento sobre mercado, indicadores, técnicas ou análises fundamentais de qualquer tipo. Ideia por trás desse sistema é levar o ganho do interesse e do comércio de trocas positivas do corretor somente nessa direção. Infact como você deveria saber. Quando carregamos por muito tempo uma posição, podemos ver em nossa conta o valor do swap que pode ser positivo ou negativo, dependendo das regras do intermediário. Por exemplo, os Fastbrokers recebem um interesse positivo (pago para nós) para a GBPJPY se comprarmos e um negativo (pago para eles) no lado da venda. Portanto, nosso sistema colocará o comércio em conformidade apenas com os juros positivos pagos pelo nosso corretor por esse par que, no caso da FB, será o lado da compra para o GBPJPY. Heres as regras simples: 1) Abra um gráfico diário e escolha o par que obtém o melhor interesse positivo pago pelo seu corretor (um bom poderia ser GBPJPY) 2) Sem saber nada sobre o forex. Simplesmente abra uma posição positiva em 1 de sua equidade. Agora, temos apenas que cuidar deste preço de entrada. 3) Se o preço vai contra nós por um montante X fixo de pips (onde X poderia ser 100 ou 200 pips) do preço de entrada, então entramos em outra posição com base em 1 do capital próprio. 4) Passo 3) será repetido até que o preço vá contra nós, adicionando uma posição toda vez que vai descer de X pips do preço de entrada. 5) Se o preço vai em nossa direção de X pips, fechamos todas as posições abertas e ganhamos o ganho devido a juros de swap e pips 6) Depois que todas as posições estiverem fechadas. Nós repetimos novamente o passo 2). Como você pode ver usando este sistema, nossa conta crescerá lentamente, mas com firmeza, pois ganhamos tanto o swap positivo quanto os pips quando fechamos todas as posições. De fato, se após o primeiro comércio for colocado. O preço entrará em nossa direção e cobraremos os 100 (ou 200) pips mais os juros de spread dependendo de quanto dias a ordem foi aberta. Por outro lado, se o preço vai contra nós, vamos adicionar uma nova posição para aumentar nossa conta de capital devido ao ganho de spread e aguardar o preço para voltar ao preço de entrada. Em ambos os casos, obteremos um exemplo para entender melhor o sistema de troca: provavelmente você está usando uma conta mini ou mico. Então, o nome da sua moeda provavelmente tem uma senha adicional depois que ele gosta de EURUSDx Onde x é a denotação de uma mini conta. Tudo o que você precisa fazer é na seção de entrada, mude o nome da moeda para o nome que seu corretor está usando. Ou se você pode me dizer quais são os nomes que eles estão usando, eu posso mudar o script para você. Sir Smjones, acho que a minha conta é uma conta padrão, porque meu 1 pip é equivalente a 10. Não tenho certeza se há uma carta extra após os nomes das moedas porque não vejo nenhuma. E eu não sei onde não é a seção de entrada. Você ainda pode me ajudar a mudar o script? O único script que eu quero é o quotclose todos os scripts de postsquote aberto e pendente. Eu preciso muito disso porque eu tenho uma estratégia rentável para hedging e swap, mas não quero deixar algumas posições abertas expor ao Mercado ao fechar algumas posições um a um. Por favor, por favor e por favor, por favor Junte-se a Mar 2006 Status: OBRIGADO MERLIN, TWEE e FF Team 4.620 Posts Hmm Não tenho certeza por que não está funcionando para você. Funciona para mim tanto no sbfx quanto no ibfx. Que compilação você está executando, você está executando o MT4 e não o MT3? Eu sei que estou agarrando as palhas, mas não tenho certeza por que não está funcionando. Penso nisso mais aqui e volto. Você colocou-o na pasta de script na pasta Expert. Você compilou o script quando você está tentando usar o script, você apenas clique duas vezes nele no navegador. Não funciona para arrastá-lo para a janela. Obrigado pela atenção Howard. Eu já fiz o que me disse, só me leva ao metaeditor, mas não sei o que fazer com isso. Quanto à estratégia, você provavelmente vai rir de mim, mas antes de fazer isso, experimente. É o software FR. Foi discutido aqui em algum lugar neste fórum, mas, infelizmente, a maioria das pessoas simplesmente rir com isso, sem sequer testá-lo. Eles começam a sugerir por que não apenas EurChf longo ou hedge os pares GbpChf e GbpJpy. Você só precisa se proteger do Euro e do Swissy ou se quiser mais ações, você pode proteger os 4 principais pares ao mesmo tempo. O software calculará quantos lotes alocar para um par de moeda específico para obter um parâmetro seguro, de modo que você não alcança uma chamada de margem. Você não só ganhará do swap, mas também do preço diferencial desses pares cobertos. Estou ganhando 30 a 50 do saldo da minha conta (patrimônio) todos os meses. Posso enviar-lhe um e-mail para minha declaração de histórico se você quiser ver isso. Apenas me leve seu email addy. Obrigado pela atenção Howard. Eu já fiz o que me disse, só me leva ao metaeditor, mas não sei o que fazer com isso. Quanto à estratégia, você provavelmente vai rir de mim, mas antes de fazer isso, experimente. É o software FR. Foi discutido aqui em algum lugar neste fórum, mas, infelizmente, a maioria das pessoas simplesmente rir com isso, sem sequer testá-lo. Eles começam a sugerir por que não apenas EurChf longo ou hedge os pares GbpChf e GbpJpy. Você só precisa se proteger do Euro e do Swissy ou se quiser mais ações, você pode proteger os 4 principais pares ao mesmo tempo. O software calculará quantos lotes alocar para um par de moeda específico para obter um parâmetro seguro, de modo que você não alcança uma chamada de margem. Você não só ganhará do swap, mas também do preço diferencial desses pares cobertos. Estou ganhando 30 a 50 do saldo da minha conta (patrimônio) todos os meses. Posso enviar-lhe um e-mail para minha declaração de histórico se você quiser ver isso. Apenas me leve seu email addy. Por favor, veja seu pm Juntado em março de 2006 Status: Trend Trader 728 Posts Não seria melhor ter duas contas. Um com um corretor pagador de juros e um que não cobra nem paga nenhum interesse. Você faz uma conta longa e curta na outra no mesmo par de moedas. Certifique-se de que está na direção certa na conta onde o corretor lhe paga juros. Agora você está perfeitamente protegido e o mercado não pode fugir com você. Agora você permanece o suficiente no comércio em ambas as contas, até que o spread em ambas as contas seja coberto pelos juros que você ganha em uma conta. Daqui em diante você fica no comércio e ganha interesse durante o tempo que quiser. Qualquer comentário Never Ever Give Up Joined Jul 2006 Status: Membro 44 Posts sim, ele vai funcionar, mas você precisa de um grande capital para isso, se não. Você ganhará alguns pennys todos os dias. E uma da sua conta chegará a uma chamada de margem, então você terá que abalar fechar essa posição e transferir o fundo para a outra conta. Você já considerou as taxas de retirada de depósito. Os corretores não têm o mesmo preço de qoutes, então você não é totalmente seguro. Registrado em março de 2006 Status: Trend Trader 728 Posts sim, ele funcionará, mas você precisa de um grande capital para isso, se não. Você ganhará alguns pennys todos os dias. E uma da sua conta chegará a uma chamada de margem, então você terá que abalar fechar essa posição e transferir o fundo para a outra conta. Você já considerou as taxas de retirada de depósito. Os corretores não têm o mesmo preço de qoutes, então você não é totalmente seguro. Sim. Deveria demo-lo com vários lotes para ver onde ele irá levá-lo. As taxas de retirada certamente são um problema. Uma negociação de direção na conta de pagamento de juros também pode colocá-lo em dificuldade com seu corretor. Never Ever Give UpSwap Trading System Juntou-se em abril de 2006 Status: Metatrader Programmer 1.382 Posts Oi, todas as Id gostam de compartilhar com você esta interessante estratégia de longo prazo que encontrei em outro fórum sobre troca de trocas. É realmente simples, uma vez que não exige qualquer conhecimento sobre mercado, indicadores, técnicas ou análises fundamentais de qualquer tipo. Ideia por trás desse sistema é levar o ganho do interesse e do comércio de trocas positivas do corretor somente nessa direção. Infact como você deveria saber. Quando carregamos por muito tempo uma posição, podemos ver em nossa conta o valor do swap que pode ser positivo ou negativo, dependendo das regras do intermediário. Por exemplo, os Fastbrokers recebem um interesse positivo (pago para nós) para a GBPJPY se comprarmos e um negativo (pago para eles) no lado da venda. Portanto, nosso sistema colocará o comércio em conformidade apenas com os juros positivos pagos pelo nosso corretor por esse par que, no caso da FB, será o lado da compra para o GBPJPY. Heres as regras simples: 1) Abra um gráfico diário e escolha o par que obtém o melhor interesse positivo pago pelo seu corretor (um bom poderia ser GBPJPY) 2) Sem saber nada sobre o forex. Simplesmente abra uma posição positiva em 1 de sua equidade. Agora, temos apenas que cuidar deste preço de entrada. 3) Se o preço vai contra nós por um montante X fixo de pips (onde X poderia ser 100 ou 200 pips) do preço de entrada, então entramos em outra posição com base em 1 do capital próprio. 4) Passo 3) será repetido até que o preço vá contra nós, adicionando uma posição toda vez que vai descer de X pips do preço de entrada. 5) Se o preço vai em nossa direção de X pips, fechamos todas as posições abertas e ganhamos o ganho devido a juros de swap e pips 6) Depois que todas as posições estiverem fechadas. Nós repetimos novamente o passo 2). Como você pode ver usando este sistema, nossa conta crescerá lentamente, mas com firmeza, pois ganhamos tanto o swap positivo quanto os pips quando fechamos todas as posições. De fato, se após o primeiro comércio for colocado. O preço entrará em nossa direção e cobraremos os 100 (ou 200) pips mais os juros de spread dependendo de quanto dias a ordem foi aberta. Por outro lado, se o preço vai contra nós, vamos adicionar uma nova posição para aumentar nossa conta de capital devido ao ganho de spread e aguardar o preço para voltar ao preço de entrada. Em ambos os casos, obteremos um exemplo para entender melhor o sistema de troca: outra opção é proteger longo GBPJPY com CHFJPY curto ou usar o hedgeEA excelente (de Kokas) para fazê-lo por você. Este sistema ainda é muito arriscado com potenciais remessas de 1000pip, mas acho que os vários negócios de carry ainda possuem pernas. Sim, exatamente. Infact Estou tentando modificar a EA para cuidar de hedge. O único problema é que não pode ser testado. Pensando em CHFJPY com este método, você pode usá-lo somente se o corretor pague juros positivos por lado curto para que você possa calcular a conta, mas esse par parece Para ter uma baixa gama ao longo do ano, então talvez seja necessário mais um par mais variável de fato, eu estava tentando proteger o GBPUSD com o GBPJPY, mesmo que estejam perfeitamente correlacionados. Outra opção é proteger o GBPJPY longo com CHFJPY curto, ou usar o hedgeEA excelente (da Kokas) para fazê-lo por você. Este sistema ainda é muito arriscado com potenciais remessas de 1000pip, mas acho que os vários negócios de carry ainda possuem pernas. Perigosamente perto. Se você mantém hedge e ganha lucros nos mergulhos, o preço não tem que voltar todo o caminho. Eventualmente, seu pip ganha nas coberturas, juros ganhos e fechar as saídas quando os negócios de 100 pips entrarem em território positivo o tornarão positivo. Certifique-se de reenviar os negócios de 100 pips se o preço voltar para você e continuar colocando esses negócios de hedge de 30-40 pip. Não backtest. Teste direto. Quanto mais tempo de tela, melhor. Não é onde você está, mas onde você vem do Japão, muitas pessoas compraram e possuem moedas estrangeiras (por exemplo, USDJPY, NZDJPY, AUDJPY, EURJPY e GBPJPY). Eles pensam ter recebido um swap de taxa de juros elevado há anos. (Eles não pensam que visam ganhos de capital). Essa imagem é taxa de permuta (por um certo corretor). GBPJPY por muito tempo. Swap 298yen10,000GBP short. -301yen10,000GBP O que é um Swap A swap é um contrato derivado através do qual duas partes trocam instrumentos financeiros. Esses instrumentos podem ser quase qualquer coisa, mas a maioria dos swaps envolve fluxos de caixa com base em um valor nocional de principal que ambas as partes concordam. Geralmente, o principal não muda de mãos. Cada fluxo de caixa compreende uma perna do swap. Um fluxo de caixa geralmente é corrigido, enquanto o outro é variável, isto é, com base em uma taxa de juros de referência, taxa de câmbio flutuante ou preço do índice. O tipo mais comum de swap é um swap de taxa de juros. Os trocas não trocam trocas. E os investidores de varejo geralmente não se envolvem em swaps. Em vez disso, os swaps são contratos de balcão entre empresas ou instituições financeiras. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Trocas de taxa de juros de swap Em um swap de taxa de juros, as partes trocam fluxos de caixa com base em um valor nocional de principal (esse valor não é realmente trocado) para se proteger contra o risco de taxa de juros ou para especular. Por exemplo, a ABC Co. acaba de emitir 1 milhão em títulos de cinco anos com uma taxa de juros anual variável definida como a Taxa Aberta Interbancária de Londres (LIBOR) mais 1,3 (ou 130 pontos base). A LIBOR é de 1,7, baixa para sua faixa histórica, de modo que o gerenciamento da ABC está preocupado com o aumento da taxa de juros. Eles acham outra empresa, a XYZ Inc., que está disposta a pagar à ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1,3 em um principal nocional de 1 milhão por 5 anos. Em outras palavras, a XYZ financiará os pagamentos de juros do ABC na sua última emissão de títulos. Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6 em um valor nocional de 1 milhão por cinco anos. ABC se beneficia do swap se as taxas aumentarem significativamente nos próximos cinco anos. Benefícios XYZ se as taxas caírem, permaneçam planas ou aumentem gradualmente. Abaixo estão dois cenários para este swap de taxa de juros: 1) LIBOR sobe 0,75 por ano, e 2) LIBOR sobe 2 por ano. Se a LIBOR aumentar em 0,75 por ano, os pagamentos de juros totais da Companhia ABC para seus detentores de obrigações durante o período de cinco anos são 225,000: em outras palavras, 75,000 mais do que os 150,000 ABC teriam pago se a LIBOR se mantivesse plana: o ABC paga XYZ 300,000: E recebe 225 mil em troca (o mesmo que os pagamentos de juros da ABC para detentores de títulos). A perda líquida da ABC no swap chega a 75.000. No segundo cenário, a LIBOR aumenta em 2 por ano. Isso traz pagamentos de juros totais da ABC aos detentores de títulos para 350.000 XYZ paga esse valor para a ABC, e a ABC paga XYZ 300.000 em troca. O ganho líquido do ABC no swap é de 50.000. Nota que na maioria dos casos as duas partes atuariam através de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte do swap. Se é vantajoso que duas entidades entrem em um swap de taxa de juros depende da sua vantagem comparativa em mercados de empréstimos fixos ou variáveis. Outros Swaps Os instrumentos trocados em um swap não precisam ser pagamentos de juros. Existem inúmeras variedades de acordos de permuta exótica, mas arranjos relativamente comuns incluem swaps de commodities, swaps de moeda, swaps de dívida e swaps de retorno total. Os swaps de commodities envolvem a troca de um preço de commodities flutuante, como o preço à vista Brent Crude. Por um preço fixo em um período acordado. Como sugerem este exemplo, os swaps de commodities geralmente envolvem petróleo bruto. Em um swap de moeda. As partes trocam juros e pagamentos de principal em dívidas denominadas em moedas diferentes. Ao contrário de um swap de taxa de juros, o principal não é um valor nocional, mas é trocado junto com obrigações de juros. Os swaps de moeda podem ocorrer entre países: a China entrou em troca com a Argentina, ajudando o segundo a estabilizar suas reservas estrangeiras. E vários outros países. Um swap de dívida e capital envolve a troca de dívida por capital próprio no caso de uma empresa de capital aberto, o que significaria títulos para ações. É uma forma de as empresas refinanciarem suas dívidas. Swaps de retorno total Em um swap de retorno total. O retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Isso dá à parte que paga a exposição de taxa fixa ao estoque de asseta subjacente ou um índice, por exemplo, sem ter que gastar o capital para mantê-lo.